[1]苗晓宇.基于超高频数据的日内风险价值度量研究[J].上海金融学院学报,2012,(03):29-34.
点击复制

基于超高频数据的日内风险价值度量研究()
分享到:

《上海金融学院学报》[ISSN:1673-680X/CN:CN31-1980/F]

卷:
期数:
2012年03期
页码:
29-34
栏目:
出版日期:
2012-06-30

文章信息/Info

文章编号:
1673-680X(2012)03-0029-06
作者:
苗晓宇
厦门国际银行博士后科研工作站
关键词:
高频数据日内风险价值蒙特卡洛模拟
分类号:
F831.5
文献标志码:
A
摘要:
随着金融市场的快速发展,传统的以日为单位的风险价值(VaR)已无法满足金融风险管理的需求,计算持有期小于1天的日内风险价值(Intraday VaR)显得愈加重要。文中对日内风险价值测度的方法进行了梳理、细化和改进,对测度中细节给予更加充分的考虑,最后结合我国股市特点对日内风险价值测度进行了实证研究。
更新日期/Last Update: 2012-09-20