[1].叶中行 .庄瑞鑫 .沈泽豪.基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析[J].上海金融学院学报,2012,(05):0.
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基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析
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《上海金融学院学报》[ISSN:1673-680X/CN:CN31-1980/F]

卷:
期数:
2012年05期
页码:
0
栏目:
出版日期:
2012-10-30

文章信息/Info

作者:
1.叶中行 2.庄瑞鑫 3.沈泽豪
1.上海交通大学数学系 2.中国外汇交易中心 3.南开大学数学系
关键词:
最小生成树 超度量聚类 Kruskal算法 股票指数 期货 次贷危机
分类号:
F832.59
文献标志码:
A
摘要:
本文介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,并应用该方法做了两个案例:一是对2007-2008年全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了金融危机在全球传递的特征和全球股市的内在结构;二是对股指期货上市前后的中国期货市场交易品种进行了实证分析,揭示了期货市场的内在结构。

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2012-09-08 基金项目:国家自然科学基金(编号:11171215)、上海市085工程项目。 作者简介:叶中行(1946-),男,上海市人,上海交通大学数学系教授、上海对外贸易学院商务信息学院教授,哲学博士。 庄瑞鑫(1985-),男,上海市人,中国外汇交易中心信息统计部。 沈泽豪(1988-),女,上海市人,南开大学数学系硕士研究生遥。
更新日期/Last Update: 1900-01-01