[1]许伟河.基于滚动窗口马尔科夫链预测模型的股票指数波动情况研究[J].上海金融学院学报,2014,(06):67-75.
 [J].,2014,(06):67-75.
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基于滚动窗口马尔科夫链预测模型的股票指数波动情况研究()
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《上海金融学院学报》[ISSN:1673-680X/CN:CN31-1980/F]

卷:
期数:
2014年06期
页码:
67-75
栏目:
出版日期:
2014-12-10

文章信息/Info

作者:
许伟河
中国人民银行福州中心支行,福建福州350003
关键词:
上证综合指数滚动窗口马尔科夫链预测模型
分类号:
F830.9
文献标志码:
A
摘要:
文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新地给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并首次给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究揭示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
更新日期/Last Update: 2014-12-11